Jego publikacje oraz rozprawa doktorska dotycz膮 g艂贸wnie zastosowania filtr贸w Kalmana i sekwencyjnych metod Monte Carlo w modelach stochastycznej zmienno艣ci, w kt贸rej procesem wariancji chwilowej jest niegaussowski proces Ornsteina-Uhlenbecka. G艂贸wnym osi膮gni臋ciem jego rozprawy doktorskiej by艂o zastosowanie metody iterowanej filtracji do estymacji parametr贸w procesu wariancji chwilowej dla bardzo szerokiej klasy modeli uwzgledniaj膮cej z艂o偶enie proces贸w zmienno艣ci oraz efekt d藕wigni. 鈥�
Obecnie kontynuuje tematyk臋 estymacji sekwencyjnymi metodami Monte Carlo w modelach stochastycznej zmienno艣ci oraz modelach ze zmiennymi w czasie parametrami.
Tytu艂 pracy doktorskiej:
Zastosowanie modeli zmienno艣ci stochastycznej typu Ornsteina-Uhlenbecka w analizie finansowych szereg贸w czasowych
Odwied藕 repozytorium U艁 i t臋 prac臋.
Motto:
"Nauka zal膮偶kowa nie wie, dok膮d zmierza. Je艣li w nauce wiadomo, dok膮d si臋 idzie, nigdy nie zajdzie si臋 daleko.鈥� Ren茅 Thom
